AI量化技术——曾经的未来,现在的流行

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曾几何时,我们从科幻电影中看到AI人工智能技术时认为还是如此的不可思议,如此的遥远。但随时时间的推移,技术的进步,AI已经逐步融入我们的生活中,AI使得我们的工作生活更加的便捷。AI量化技术更是在金融业内引领了巨大的革新。

量化投资(Quantitative investing)是一种以数量化统计分析工具为核心、以程序化交易为手段的交易方式。

20世纪是现代金融数学理论蓬勃发展的黄金时期,资产组合理论、资本资产定价模型、期权定价公式、套利定价模型等相继问世,为现代量化交易的发展奠定了坚实的理论基础。进入21世纪,云计算、大数据、机器学习等计算机技术的发展,为人工智能(Artificial Intelligence)深入量化领域奠定了良好的基石。在实际投研中,我们可以对财务、交易数据进行建模,从而分析数据的特征,也可以利用机器学习领域的各类分类与回归预测算法构建交易策略。除了将数值数据作为模型的信息输入,新闻、社交网络中丰富的文本数据,也是我们分析市场变动线索的一大利器。此外,运用自然语言处理技术,我们可以学习非结构化文本数据的数值表示;运用知识图谱的相关技术,我们可以构建不同种类的实体连接所组成的关系网络,并根据关系网络辅助投资决策。

科技的力量是无穷的,高科技人工智能技术能创造无限可能,最有说服力的例子就是美国对冲基金经理詹姆斯.西蒙斯,他所管理的大奖章基金开始二年人工手工操作都是亏损的,为了扭转亏损局面,他开发了高科技量化炒股模型,进行全自动交易,从1989年到2006年的17年间,平均每年的收益率到了38.5%,是股神巴菲特的近2倍,由此西蒙斯被当今世界投资界公认为无可复制的最伟大的顶级投资大师。这是量化投资战胜股神价值投资的最好的证明,而西蒙斯取得成功的关键是靠先进科技和定量投资的数学量化模型。他通过大量的搜集数据,并设计进入很多参数指标等等影响股价的因素,再通过电脑进行筛选,并据此进行不带任何主观情绪的跟踪分析,在控制风险的前提下实现收益的最大化,在低位买进,在高位抛出的波段操作。

另一家著名的对冲基金——桥水基金(Bridgewater)是当前世界头号对冲基金,成立于1975年,创始人雷伊·达里奥(Ray Dalio),桥水基金是多种创新投资策略的先锋者,也就是我们说的量化交易的先行者和领导者。

与国外相比,国内量化交易发展的历史较短。但国内的量化交易却在第一时刻融入了AI人工智能,使得AI在量化策略的运用越来越广泛。相比于传统量化交易策略,人工智能策略具有自动化优势与非线性优势,同时更有充分挖掘海量数据中隐藏的规律的潜力。无论在收益率预测、组合构建、资产定价、文本分析还是交易执行环节,人工智能技术都有其用武之地。最近几年,国内头部私募相继大力招聘人工智能领域的优秀人才,同时投入巨额资金构建人工智能投研架构,可见该技术在国内量化领域方兴未艾。

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